Negociação limitada de opções de risco

Benefícios & amp; Riscos da negociação de opções.
Você pode estar se perguntando - por que um investidor gostaria de se envolver com opções complicadas, quando poderia simplesmente sair e comprar ou vender o patrimônio subjacente? Existem várias razões, tais como:
Um investidor pode lucrar com mudanças no preço de mercado de uma ação, sem ter que realmente colocar o dinheiro para comprar o patrimônio. O prêmio para comprar uma opção é uma fração do custo de comprar o capital imediato. Quando um investidor compra opções em vez de um patrimônio, o investidor ganha mais por dólar investido - as opções têm "alavancagem". Exceto no caso de vender chamadas descobertas ou puts, o risco é limitado. Nas opções de compra, o risco é limitado ao prêmio pago pela opção - não importando o quanto o preço real da ação se mova adversamente em relação ao preço de exercício.
Considerando esses benefícios, por que todos não querem apenas investir com opções? As opções têm características que podem torná-las menos atraentes para certos investidores.
Opções são investimentos muito sensíveis ao tempo. Um contrato de opções é por um curto período - geralmente alguns meses. O comprador de uma opção pode perder todo o seu investimento mesmo com uma previsão correta sobre a direção e a magnitude de uma alteração de preço específica se a alteração de preço não ocorrer no período de tempo relevante (ou seja, antes da opção expirar). Alguns investidores estão mais confortáveis ​​com um investimento de longo prazo que gera receita contínua - uma estratégia de investimento "comprar e manter". As opções são menos tangíveis do que alguns outros investimentos. As ações oferecem certificados, assim como os Certificados de Depósito bancário, mas uma opção é um investimento somente "escritural", sem um certificado em papel de propriedade.
As opções não são adequadas para todos os investidores e são perfeitas para outras pessoas. As opções podem ser arriscadas, mas também podem proporcionar oportunidades substanciais de lucro para aqueles que usam adequadamente esse instrumento financeiro muito flexível e poderoso.
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Negociação limitada de opções de risco
Por exemplo, se você comprou opções em um lote de 100 ações no valor de US $ 30,00 cada, poderá pagar US $ 1,50 por ação. Isso faria com que o investimento total fosse de US $ 150,00, em vez dos US $ 3.000,00 que você precisaria investir para comprar as ações.
Para discutir os riscos da negociação de opções, vamos nos concentrar nas opções de compra. As opções de compra aumentam de valor quando o preço da ação subjacente aumenta. No entanto, eles aumentam em uma porcentagem mais alta do que o preço das ações.
Se o valor da ação aumentar durante o tempo do seu contrato, você poderá obter lucro. Você pode obter esse lucro exercendo suas opções (comprando as ações que tem o direito de comprar a uma taxa menor do que a do mercado e vendendo-as mais) ou vendendo as opções a um preço mais alto do que pagou para eles. O limite para o lucro que você pode fazer é limitado apenas pela quantidade de movimento no preço de mercado da ação subjacente.
Como os riscos da negociação de opções são restritos ao custo das opções, independentemente de quanto o preço das ações subjacentes caia, você não pode perder mais do que o investimento do prêmio, que é uma fração do que você pagaria para comprar as ações. Com o exemplo acima, se você comprou as ações e, em seguida, eles caíram em 50% em valor, você estaria olhando para uma perda de US $ 1500,00. Isso é 10 vezes mais do que o custo do prêmio que você pagaria se você comprasse as opções.
Embora a limitação de risco seja importante a considerar, é claro que o objetivo de comprar opções é ganhar dinheiro. Com isso em mente, quando você investir, obviamente fará isso na expectativa de que o preço das ações suba e que suas opções tenham lucro.
No entanto, no comércio especulativo (investindo com base em sua previsão de como os preços de mercado vão) há sempre uma chance de que as coisas não saiam como você espera.
Sabendo que os riscos da negociação de opções são limitados a um investimento muito menor do que comprar o número equivalente de ações, ao mesmo tempo em que o potencial de lucro é ilimitado, ajuda a tornar as opções de negociação uma opção de investimento muito interessante.
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O que é negociação de opções?
As opções permitem que você negocie o valor futuro de um mercado subjacente. Eles lhe dão o direito, mas não a obrigação, de comprar (conhecida como opção de compra) ou vender (uma opção de venda) a um preço definido (conhecido como preço de exercício) em ou antes de uma determinada data.
Eles são um produto incrivelmente versátil, permitindo que você tenha uma visão de curto prazo sobre volatilidade e movimento direcional.
Opções também podem ser usadas para gerenciar riscos em seu portfólio. Os investidores com posições compradas em ações ou commodities podem se proteger contra uma queda no preço subjacente, retirando uma opção de venda. Uma das principais vantagens dessa tática é que sua perda máxima é conhecida desde o início.
Veja um exemplo de uma opção de compra.
Você está interessado em negociar uma opção FTSE 100 porque acredita que o mercado está volátil no momento. O FTSE está sendo negociado atualmente em 6135,3.
Você acha que, se o FTSE 100 conseguir romper o nível 6170, ele continuará subindo ainda mais acentuadamente. Mas você não quer arriscar um comércio regular do FTSE 100 porque, se o mercado cair, poderá cair drasticamente.
Você escolhe "comprar" £ 10 por ponto em uma "opção de compra FTSE 6170", que atualmente custa de 15,6 a 20, ao preço de oferta de 20.
Agora você tem o direito, mas não a obrigação, de comprar £ 10 por ponto no FTSE 100 ao preço de 6170, em vez do preço atual de 6135,3.
Por este direito, você pagou um spread premium de 20 pontos, o que significa que você estará no dinheiro uma vez que o FTSE 100 se move acima de seu nível de break-even de 6190 (6170 + 20).
Em alternativa, pode optar por "vender" esta opção ao preço de oferta de 15,6. Isso daria a você o direito, mas não a obrigação, de vender o FTSE 100 quando atingir 6170, com um nível de break-even de 6154,4.
Ao longo do dia, o FTSE se fortalece e está negociando no 6202 às 16h, então você decide fechar o seu negócio e obter lucro.
O lucro / perda é calculado com base na diferença entre os preços de abertura e fechamento, menos o prêmio pago, todos em pontos.
Neste caso: 6202 - 6170 - 20 = 12.
Você comprou 10 libras por ponto, e o mercado mudou a seu favor.
Da mesma forma, se o mercado não tivesse atingido o nível 6170, sua opção terminaria sem valor e você perderia 20 (premium) x £ 10 = £ 200.
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Veja um exemplo de uma opção de venda.
Você está interessado em negociar uma opção FTSE 100 porque acredita que o mercado está volátil no momento. O FTSE está sendo negociado atualmente em 6135,3.
Você acha que, se o FTSE 100 cair para o nível 6110, ele continuará a cair ainda mais acentuadamente. Mas você não quer arriscar um comércio regular do FTSE 100 porque, se o mercado subir, ele poderá subir bastante.
Você escolhe "comprar" £ 10 por ponto em uma "opção de venda FTSE 6110", que atualmente custa de 18,4 a 23,7, ao preço de oferta de 23,7.
Você comprou o direito, mas não a obrigação, de vender £ 10 por ponto no FTSE 100 ao preço de 6110, em vez do preço atual de 6135,3.
Por esse direito, você pagou um spread de prêmio de 23,7 pontos, o que significa que você estará no dinheiro uma vez que o FTSE 100 cair abaixo do seu nível de equilíbrio de 6086,3 (6110 - 23,7).
Em alternativa, pode optar por "vender" esta opção ao preço de oferta de 18,4. Isso daria a você o direito, mas não a obrigação, de comprar o FTSE 100 quando atingir 6110, com um nível de break-even de 6128,4.
Ao longo do dia, o FTSE cai consistentemente e está sendo negociado a 6072 às 16:00, então você decide fechar o seu negócio e ter lucro.
O lucro / perda é calculado com base na diferença entre os preços de abertura e fechamento, menos o prêmio pago, todos em pontos.
Neste caso: 6110 - 6072 - 23,7 = 14,3.
Você comprou 10 libras por ponto, e o mercado mudou a seu favor.
Da mesma forma, se o mercado tivesse se recuperado e nunca tivesse caído para 6110, sua opção terminaria sem valor e você perderia 23,7 (prêmio) x 10 libras = 237 libras.
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Quais são os riscos da negociação de opções?
Embora as opções sejam de risco limitado, ainda há potencial para perdas substanciais e ganhos.
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Perguntas frequentes sobre opções.
Por quanto tempo posso manter uma opção?
As opções são adequadas para negociação de curto e longo prazo. Nossa oferta varia de opções diárias, que expiram no fechamento do mercado subjacente no dia em que você coloca sua negociação, semanalmente, mensalmente e trimestralmente.
Quais fatores afetam o preço de uma opção?
Existem vários fatores que afetarão o preço de uma opção:
O nível do mercado subjacente em comparação com o preço de exercício O tempo que a opção deixou para expirar A volatilidade subjacente do mercado.
Opções podem ser usadas para hedge?
Sim. Investidores com posições compradas em ações, commodities e outros podem se proteger contra uma queda no preço subjacente ao retirar uma opção de venda.
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O que é Forex - Opções de Risco Limitado?
Disponível em pares FX, as Opções Limitadas de Risco limitam sua perda potencial com um piso ou teto - enquanto seu lucro potencial não é limitado - e mantêm as posições abertas se os preços passarem por esses limites.
Negociações de opções são normalmente categorizadas como puts ou calls.
A compra de uma opção de compra fornece o direito de comprar um ativo a um preço definido. As opções de risco Floors on Upside Limited funcionam de maneira semelhante. Se o preço do ativo ficar abaixo do piso, você estará protegido contra qualquer perda adicional.
A compra de uma opção de venda fornece o direito de vender um ativo a um preço definido. Tectos em desvantagem As opções de risco limitadas funcionam de forma semelhante. Se o preço do ativo subir acima do teto, você estará protegido contra novas perdas.
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Exemplo: comércio de exemplo mantido até o vencimento.
Comércio de Exemplo - Mantido até a expiração.
Você acha que o dólar vai se desvalorizar em relação ao euro e optar por negociar nosso contrato de Opção de Upside de EUR / USD (Diário), que tem um piso de 12.500.
A taxa à vista subjacente para EUR / USD está sendo negociada no nível do piso de 12.500 às 15:00. Como você acha que a tarifa estará acima do preço de oferta de 12.518 no vencimento das 23:00, você compra 2 contratos. Cada pip que o preço movimenta vale US $ 10 por contrato.
O seu depósito para o negócio, que é o valor máximo em risco, é a diferença entre o seu preço de entrada e o seu limite, multiplicado pelo tamanho do tick e o número de contratos negociados. Neste caso, a diferença entre o preço de abertura (12.518) e o nível do piso (12.500) é de 18 pips. Multiplique 18 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular seu valor máximo de risco.
Depósito (quantia máxima de risco) = 18 x 2 x $ 10 = $ 360 USD.
Lucro - sem teto.
Às 23:00, o valor de vencimento do EUR / USD subiu para 12570. Como seu lucro não é limitado por um teto, ele é calculado usando o preço de vencimento. A diferença entre o preço de abertura (12518) e o preço de vencimento (12570) é de 52 pips. Multiplique 52 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular seu lucro bruto.
Perda - Limitada por um piso.
No vencimento das 23:00, o valor de EUR / USD caiu para 12420. Isso está abaixo do piso dessa negociação, então sua perda é calculada em relação ao nível do piso de 12500. A diferença entre o preço de abertura (12518) e o nível do chão (12500) é 18 pips. Multiplique 18 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular sua perda bruta.
Exemplo: comércio de exemplo fechado antes da expiração.
Exemplo de comércio - fechado antes da expiração.
São 08:00 e esperamos que o AUD / USD seja apreciado ao longo do dia. Como você sente que este será um movimento intradiário, você assume uma posição na Opção de Risco Limitada Upside AUD / USD (Diário), com um piso.
Lucro - sem teto.
No meio da tarde, o spot AUD / USD subiu para 10152/10154.
Você fecha a posição para realizar seu lucro. A cotação para a opção Upside AUD / USD (diária) (com um piso de 10020) é 10153/10155. A diferença entre o preço de abertura (10.119,7) e o preço de fechamento (10153) é de 33,3 pips. Multiplique 33,3 pelo número de contratos (3) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular seu lucro bruto.
Perda - Limitada por um piso.
Alternativamente, após a subida da tarde você assume que o preço continuará a se mover a seu favor.
Você mantém a posição até o vencimento das 23:00, no entanto o spot AUD / USD cai para 10082/10084. No vencimento, sua posição é fechada, registrando uma perda. A diferença entre o preço de abertura (10119.7) e o preço de vencimento (10082) é de 37,7 pips. Multiplique 37,7 pelo número de contratos (3) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular sua perda bruta.
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* Com base na receita excluindo FX (demonstrações financeiras publicadas, outubro de 2016).
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Risco Limitado: O Futuro Da Negociação.
A última década viu grandes mudanças na forma como as pessoas podem e participam dos mercados. A crise financeira, a negociação algorítmica de alta frequência e a sensação de que o campo de jogo não está nivelado ensinaram aos investidores e comerciantes individuais uma lição poderosa: prepare-se para o pior cenário possível. Felizmente, limitar o lado negativo pode ser uma maneira de maximizar a vantagem.
Quinta-feira, 24 de março de 2016 - 00:00.
Relatórios recentes de que muitos corretores e consultores financeiros não atuam no melhor interesse de seus clientes têm muitos investidores fazendo perguntas. Mesmo que seu conselho venha de um administrador fiduciário confiável, que não está sendo pago para promover alguns investimentos em detrimento de outros, ainda há uma dúvida que você provavelmente não está fazendo, que deveria estar perguntando. Se você negocia por conta própria, é ainda mais importante que você faça essa pergunta a si mesmo.
QUAL A ESTRATÉGIA DE SAÍDA?
Na verdade, faça essas estratégias, plural: uma para obter lucro, outra para tirar uma chance. É uma questão tão básica que muitos de nós pensam que não é sofisticado o suficiente. É mais sexy falar sobre ganhos e índices P / L e subcapitalização. Ou falar sobre osciladores estocásticos e médias móveis.
Por que não falamos sobre o que faremos se uma negociação não acontecer do nosso jeito? Porque não gostamos de falar em perdas. Soa muito como perder e perdedor - palavras com as quais não queremos ser associados. Diga a verdade a qualquer um que queira entrar na negociação e você precisa começar com: "Você perderá uma boa porcentagem do tempo, mas tudo bem".
Essa é uma mentalidade diferente da que você encontra em anúncios de sistemas com "80% de vencedores!" Não é bom dizer "vencedores de 40 a 60% e você pode ser lucrativo se limitar o risco". Mas é uma boa negociação.
É por isso que, na Nadex, colocamos a perda máxima possível diretamente no seu pedido. Você sabe o que pode perder em cada negociação antes de entrar. E você também sabe que há um limite para esse risco, incorporado no design da sua opção binária ou distribuição do Nadex.
O que quer que você negocie - ações, futuros, forex, ou opções e spreads binários negociados em bolsa - pergunte a si mesmo, você tem um stop-loss ou hedge no lugar para quando (não se) o mercado se mover contra você? E você está comprometido em tomar essa perda gerenciada?
COMO VOCÊ PLANEI A TER PERDAS?
Provavelmente você já ouviu a máxima do trader: "Cuide das perdas e os lucros cuidarão de si mesmos". Você pode literalmente fazer disso sua abordagem para todos os negócios.
Como? Não pense em quanto você fará. Isso vem depois. Planeje sua estratégia de perda primeiro. Limite o risco primeiro. Certifique-se de que, se e quando suas perdas chegarem (e elas virem), elas não vão acabar com você ou impedir que você volte ao comércio novamente.
Há também outra maneira de pensar sobre sua estratégia de obtenção de lucros. Depois de obter ganhos, é fácil começar a sonhar com o quanto um negócio pode ir, hipoteticamente. Você pode começar a pensar em enormes lucros teoricamente possíveis, mas improváveis. Comerciantes experientes não pensam nisso. Eles pensam em como sair sem devolver seus ganhos.
BITS DE BASE, NÃO FUNCIONA EM CASA.
É uma maneira diferente de pensar. Você desiste da idéia de acertar um após o outro. Lembre-se que Babe Ruth não era apenas o rei da corrida de sua era. Ele também realizou o recorde de greve da Major League por 30 anos.
Em vez disso, planeje conscientemente o cenário de perda primeiro. Claro que você quer fazer negócios que lhe dão uma vantagem, onde você tem, digamos, 60% de chance de o mercado lhe dar o resultado que você deseja. Planeje para os 40% do tempo quando você tem que ter uma perda pequena e gerenciável. E planeje não devolver o dinheiro que você fez como resultado dessa vantagem.
Novamente, essa estratégia funciona para todos os tipos de negociação, mas as opções binárias e spreads do Nadex têm metas de lucro embutidas por design. Você tem uma meta de lucro máximo incorporada ao comércio para você. E você ainda tem a flexibilidade de sair cedo do negócio em vez de esperar pelo máximo lucro possível. É por isso que a Bloomberg Businessweek chamou a Nadex de "o futuro da negociação". Há uma boa estratégia de negociação e gerenciamento de riscos antes de você clicar em "Fazer pedido".
Independentemente de você comercializar um produto no qual ele é construído ou um instrumento mais tradicional, para fazer isso de maneira consistente, você precisa gerenciar seu medo e sua ganância. Gerencie o medo para que você se proteja, em vez de evitar a verdade básica de que parte da negociação está levando bem as perdas. E administre a ganância para que você possa abraçar os sucessos básicos, as pequenas vitórias consistentes que contribuem para o sucesso a longo prazo e desistir da necessidade de ganhar na loteria todas as vezes.
Negociação é melhor tratada como um negócio e gerenciamento de risco é a primeira prioridade no sucesso de qualquer negócio. Você não abriria um restaurante sem comprar um seguro adequado e com um plano que depende de clientes fixos, e não de grandes festas em horários aleatórios. Não é muito diferente ter uma empresa comercial que permaneça consistentemente lucrativa. Se isso soa chato, bom! Bons comerciantes têm outro velho ditado: "Se você quer drama, vá ao cinema".
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Estratégias de Negociação do Investidor.
O valor de seus investimentos pode diminuir ou subir.
As perdas podem exceder os depósitos nos produtos de margem. Por favor, certifique-se de entender os riscos.
Um investidor pode usar opções para alcançar um número de coisas diferentes, dependendo da estratégia empregada pelo investidor. Os operadores de opções novatos poderão comprar calls and puts, para antecipar os mercados em alta e em baixa.
Chamada de Compra ou Chamada Longa.
A estratégia de opção de compra a longo prazo é a estratégia de negociação de opções mais básicas, na qual o negociador de opções adquire opções de compra com a crença de que o preço das ações subirá significativamente além do preço de exercício antes da data de vencimento.
Em comparação com a compra do subjacente de imediato, o comprador de opção de compra é capaz de obter alavancagem, uma vez que as chamadas com preço mais baixo apreciam em valor mais rápido percentualmente para cada aumento de ponto no preço do subjacente.
No entanto, as opções de chamada têm uma duração limitada. Se o preço das ações subjacentes não se mover acima do preço de exercício antes da data de expiração da opção, a opção de compra expirará sem valor.
Potencial de lucro ilimitado.
Como não pode haver limite para a alta do preço das ações na data de vencimento, não há limite para o lucro máximo possível ao implementar a estratégia de opção de compra a longo prazo.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado obtido quando o preço do ativo subjacente & gt; = Preço de exercício de longo prazo + Lucro pago do prêmio = Preço do subjacente & ndash; Preço de Exercício de Longa Chamada & ndash; Pagamento Premium.
Risco Limitado
O risco para a estratégia de opções de compra a longo prazo é limitado ao preço pago pela opção de compra, independentemente de quão baixo o preço das ações esteja sendo negociado na data de vencimento.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Pago + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre quando o Preço Subjacente & lt; = Preço de Exercício da Longa Chamada.
Ponto de equilíbrio.
O preço da ação no qual o ponto de equilíbrio é alcançado para a posição de compra longa pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de Equilíbrio = Preço de Exercício da Longa Chamada + Pagamento Premium.
Urso Colocar Propagação.
A estratégia de opção de colocação de opções é utilizada quando o operador de opções acredita que o preço do ativo subjacente cairá moderadamente no curto prazo.
Os spreads do Bear Put podem ser implementados através da compra de uma opção de venda em dinheiro mais alta e da venda de uma opção de venda mais baixa do mesmo título subjacente com a mesma data de vencimento.
Bear colocar a construção de propagação.
Compre 1 ITM Put.
Vender 1 OTM Put.
Ao encurtar o put fora do dinheiro, o trader de opções reduz o custo de estabelecer a posição de baixa, mas renuncia à chance de obter um grande lucro caso o preço do ativo subjacente despenque.
Lucro de desvantagem limitada.
Para alcançar o lucro máximo, as necessidades subjacentes devem fechar abaixo do preço de exercício do dinheiro fora do dinheiro colocado na data de vencimento. Ambas as opções expiram no dinheiro, mas o maior strike que foi comprado terá maior valor intrínseco do que o put inferior que foi vendido. Assim, o lucro máximo para a estratégia de opções de spread de colocação de urso é igual à diferença no preço de exercício menos o débito recebido quando a posição foi entrada.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Exercício de Long Put & ndash; Preço de Exercício de Short Put & ndash; Net Premium pago & ndash; Lucro Máximo das Comissões Obtidas Quando o Preço Subjacente & lt; = preço de exercício da Short Put.
Risco de subida limitado
Se o preço da ação subir acima do preço de exercício da opção de venda in-the-money na data de vencimento, a estratégia de distribuição de bear bear sofrerá uma perda máxima igual ao débito assumido ao fazer a negociação.
Perda Máxima = Perda Líquida Paga + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre quando o Preço Subjacente & gt; = Preço de Exercício de Longo Prazo.
Ponto de equilíbrio.
O preço da ação na qual o ponto de equilíbrio é atingido para a posição de spread de colocação de urso pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de Equilíbrio = Preço de Exercício de Longo Prazo & ndash; Prêmio Líquido Pago.
Spread Call Call.
A estratégia de opções de spread call call é empregada quando o trader de opções pensa que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no curto prazo. Os spreads de call de touro podem ser implementados através da compra de uma opção de compra no dinheiro, enquanto se escreve simultaneamente uma opção de compra mais alta, fora do dinheiro, do mesmo mês de vencimento subjacente e do mesmo vencimento.
Construção de propagação de chamada de touro.
Compre 1 chamada de caixa eletrônico.
Vender 1 chamada OTM.
Ao encurtar a chamada fora do dinheiro, o negociante de opções reduz o custo de estabelecer a posição de alta, mas renuncia à chance de obter um grande lucro no caso de o preço do ativo subjacente disparar.
Lucros de lucro limitados.
O ganho máximo é alcançado para a estratégia de opções de dispersão quando o preço subjacente se move acima do preço de exercício mais alto das duas chamadas e é igual à diferença entre o preço das duas opções de compra menos o débito inicial recebido para entrar na posição.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Exercício de Short Call & ndash; Preço de Exercício de Longa Chamada & ndash; Net Premium pago & ndash; Comissões Lucro Máximo Pago Alcançado quando Preço do Activo Subjacente & gt; = Preço de Exercício de uma Oferta Curta.
Risco de desvantagem limitado.
A estratégia de spread call call resultará em uma perda se o preço subjacente cair no vencimento. A perda máxima não pode ser maior do que o débito inicial recebido para entrar na posição de spread.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Pago + Comissões A Perda Máxima Paga Ocorre Quando o Preço Subjacente & lt; = Preço de Exercício da Longa Chamada.
Ponto de equilíbrio.
O preço da ação no qual o ponto de equilíbrio é atingido para a posição de spread de call bull pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de equilíbrio = Preço de exercício da Long Call + Net Premium pago.
Chamadas cobertas.
A chamada coberta é uma estratégia na negociação de opções em que as opções de compra são escritas contra uma participação no título subjacente.
Construção de chamada coberta (OTM).
Long 100 ações.
Vender 1 chamada.
Usando a estratégia de opções de compra cobertas, o investidor ganha um prêmio escrevendo chamadas e ao mesmo tempo aprecia todos os benefícios da posse de ações subjacente, como dividendos e direitos de voto, a menos que ele receba um aviso de exercício e seja obrigado para vender suas ações.
No entanto, o potencial de lucro da escrita de chamada coberta é limitado, dado que o investidor, em troca do prémio, desistiu da oportunidade de beneficiar plenamente de um aumento substancial do preço do activo subjacente.
Chamada coberta fora do dinheiro.
Esta é uma estratégia de cobertura coberta em que o investidor moderadamente otimista vende chamadas fora do dinheiro contra uma participação das ações subjacentes. A chamada coberta pelo OTM é uma estratégia popular, já que o investidor consegue cobrar prêmios e, ao mesmo tempo, pode desfrutar de ganhos de capital se o estoque subjacente subir.
Potencial de lucro limitado.
Além do prêmio recebido por escrever a chamada, o lucro da estratégia de chamada coberta pelo OTM também inclui o ganho se o preço das ações subjacentes subir, até o preço de exercício da opção de compra vendida.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Premium recebido & ndash; Preço de Compra do Preço Subjacente + Preço de Exercício de Short Call & ndash; Comissões Lucro máximo pago Obtido quando Preço do ativo subjacente & gt; = Preço de exercício de curto prazo.
Potencial de perda ilimitado.
As perdas potenciais para essa estratégia podem ser muito grandes e ocorrem quando o preço da ação cai. No entanto, esse risco não é diferente daquele a que o acionista típico está exposto. Na verdade, a perda do gravador de chamadas cobertas é amortecida ligeiramente pelos prêmios recebidos por gravar as chamadas.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando o Preço Subjacente & lt; preço de compra do subjacente & ndash; Prêmio recebido Perda = Preço de Compra do Subjacente & ndash; Preço do Activo Subjacente & ndash; Lucro Máximo + Comissões Pagas.
Ponto de equilíbrio.
O preço da ação no qual o ponto de equilíbrio é atingido para a posição de chamada coberta (OTM) pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de Equilíbrio = Preço de Compra do Subjacente & ndash; Premium recebido.
A estratégia de opção de venda a longo prazo é uma estratégia básica na negociação de opções em que o investidor compra opções de venda com a crença de que o preço do subjacente ficará significativamente abaixo do preço de exercício antes da data de vencimento.
Em comparação com a venda a descoberto do subjacente, é mais conveniente apostar contra um subjacente através da compra de opções de venda. O risco é limitado ao prêmio pago pelas opções de venda, ao contrário do risco ilimitado, quando a venda a descoberto é feita de forma imediata.
Potencial limitado
Como o preço das ações, em teoria, pode chegar a zero na data de vencimento, o lucro máximo possível quando se utiliza a estratégia de venda longa é limitado ao preço de exercício do put comprado menos o preço pago pela opção.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Obtido quando Preço do Underlying = 0 Lucro = Preço de Exercício de Long Put & ndash; Risco Limitado Pago Premium.
O risco de implementação da estratégia de longo prazo é limitado ao preço pago pela opção de venda, independentemente de quão alto o preço subjacente esteja sendo negociado na data de vencimento.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Pago + Comissões A Perda Máxima Paga Ocorre Quando o Preço Subjacente & gt; = Preço de Exercício de Longo Prazo.
Ponto de equilíbrio.
O preço subjacente pelo qual o ponto de equilíbrio é atingido para a posição longa de venda pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de Equilíbrio = Preço de Exercício de Longo Prazo & ndash; Pagamento Premium.
Long straddle.
A long straddle é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada do mesmo ativo subjacente, preço de exercício e data de vencimento.
Construção straddle Long.
Compre 1 chamada de caixa eletrônico.
Compre 1 ATM Put.
As opções de straddle longo são estratégias de negociação de opções de risco limitado / lucro ilimitado que são usadas quando o trader de opções pensa que o ativo subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo.
Potencial de lucro ilimitado.
Um grande ganho para a estratégia de opções de longo prazo é atingível quando o preço da ação subjacente faz um movimento muito forte, seja para cima ou para baixo na expiração.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço do Subjacente & gt; Preço de Exercício da Longa Chamada + Prémio Líquido Pago ou Preço do Subjacente & lt; preço de exercício de longo prazo & ndash; Lucro líquido = Preço do subjacente & ndash; Preço de Exercício de Longa Chamada & ndash; Preço Líquido ou Preço de Exercício Premium de Long Put & ndash; Preço do Activo Subjacente & ndash; Prêmio Líquido Pago.
Risco Limitado
A perda máxima para a estratégia de opções de longo prazo é atingida quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é negociado entre os preços de exercício das opções compradas. A esse preço, ambas as opções expiram sem valor e o negociador de opções perde todo o débito inicial para entrar no negócio.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Pago + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do subjacente é igual ao preço de exercício.
Pontos de equilíbrio.
Existem dois pontos de equilíbrio para a posição de longo alcance. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas:
Ponto de Equilíbrio Superior = Preço de Longo Prazo de Chamada Longa + Ponto de Equivalência Líquido Ponto de Interrupção mais baixo pago = Preço de Exercício de Longo Prazo & ndash; Prêmio Líquido Pago.
Escrita de Chamada Nua.
O call call nulo é uma estratégia de negociação de opções arriscadas, na qual o negociador de opções vende chamadas contra ações que ele não possui. Também conhecida como escrita de chamada não coberta.
A estratégia de chamadas nuas sem dinheiro envolve a emissão de opções de compra sem as ações subjacentes. É uma estratégia de opções de cobrança premium empregada quando uma é neutra a levemente baixa no subjacente.
Potencial de lucro limitado.
O ganho máximo é limitado e é igual ao prêmio coletado para vender as opções de compra.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Premium recebido & ndash; Comissões Lucro Máximo Pago Obtido Quando o Preço Subjacente & lt; = Preço de Exercício da Oferta Curta.
Potencial de perda ilimitado.
Se o preço subjacente sobe dramaticamente no vencimento, o gravador de chamadas despidas fora do dinheiro será obrigado a satisfazer os requisitos de opções para vender o subjacente obrigado ao titular das opções pelo preço mais baixo, comprando o subjacente no mercado aberto preço. Uma vez que não há limite para o quão alto o preço subjacente pode estar no vencimento, o máximo de perdas potenciais para escrever chamadas nuas fora do dinheiro é, portanto, teoricamente ilimitado.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando Preço do Subjacente & gt; Preço de Exercício da Opção Curto + Perda Recebida do Prêmio = Preço do Underlying & ndash; Preço de exercício de Short Call & ndash; Prêmio recebido + comissões pagas.
Ponto de equilíbrio.
O preço da ação no qual o ponto de equilíbrio é alcançado para a posição de compra a descoberto (OTM) pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de Equilíbrio = Preço de Exercício de Short Call + Premium Received.
Reversão de risco.
Uma inversão de risco, ou colar, é uma estratégia de opção que é construída pela manutenção de ações do estoque subjacente, ao mesmo tempo em que se compra itens de proteção e se vende opções de compra contra a holding. Os puts e as calls são ambas opções out-of-the-money com o mesmo mês de vencimento e devem ser iguais em número de contratos.
Construção da Estratégia de Reversão de Risco.
Long 100 ações.
Vender 1 chamada OTM.
Compre 1 OTM Put.
Tecnicamente, a estratégia de inversão de risco equivale a uma estratégia de chamadas cobertas fora do dinheiro, com a compra de uma unidade de proteção adicional.
A estratégia de inversão de risco é uma boa estratégia para usar se o negociador de opções estiver escrevendo chamada coberta para ganhar prêmio, mas desejar se proteger de uma queda inesperada e acentuada no preço do ativo subjacente.
Potencial de lucro limitado.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Exercício de Short Call & ndash; Preço de Compra do Prêmio Subjacente + Líquido Recebido & ndash; Comissões Lucro Máximo Pago Alcançado quando Preço do Activo Subjacente & gt; = Preço de Exercício de uma Oferta Curta.
Risco Limitado
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Compra do Underlying & ndash; Preço de Exercício de Long Put & ndash; Prêmio Líquido Recebido + Comissões Pagas. A perda máxima ocorre quando o preço do subjacente & lt; = Preço de exercício de longo prazo.
Ponto de equilíbrio.
O preço da ação na qual o ponto de equilíbrio é atingido para a posição de estratégia de reversão de risco pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de Equilíbrio = Preço de Compra do Subjacente + Prêmio Líquido Pago.
Descoberto Coloque write.
Escrever puts descobertas é uma estratégia de negociação de opções que envolve a venda de opções de venda sem encurtar o subjacente obrigatório. Também conhecida como "put" nua ou "cash secured", esta é uma estratégia de opções otimistas que é executada para obter um lucro consistente pela cobrança contínua do prêmio.
Descoberta Put Write Construction.
Vender 1 ATM Put.
Lucros limitados sem risco ascendente.
O lucro da put put a descoberto é limitado aos prêmios recebidos pelas opções vendidas. O escritor de putas nuas vende um pouco de dinheiro investido mês após mês, cobrando prêmios desde que o preço da ação do subjacente permaneça acima do preço de exercício da opção no vencimento.
Lucro Máximo = Premium recebido & ndash; Comissões Lucro Máximo Pago Obtido quando Preço do Activo Subjacente & gt; = Preço de Exercício do curto Put.
Risco de desvantagem ilimitado com pouca proteção downside.
Enquanto o prêmio coletado pode amortecer uma pequena queda no preço subjacente, a perda resultante de uma queda catastrófica no preço do subjacente pode ser enorme.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando o Preço Subjacente & lt; Preço de Exercício de Short Put & ndash; Perda Receita Premium = Preço de Exercício de Short Put & ndash; Preço do Activo Subjacente & ndash; Prêmio recebido + Comissões pagas.
Ponto de equilíbrio.
O preço da ação no qual o ponto de equilíbrio é alcançado para a posição de gravação de posição não coberta pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Ponto de Equilíbrio = Preço de Exercício de Short Put & ndash; Premium recebido.
Short straddle.
O short straddle ou naked straddle sale é uma estratégia de opções neutras que envolve a venda simultânea de uma put e uma call da mesma ação subjacente, preço de exercício e data de vencimento.
Short straddles são estratégias de negociação de opções limitadas de lucro / risco ilimitado que são usadas quando o negociador de opções pensa que o título subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo.
Construção Straddle Short.
Vender 1 chamada de caixa eletrônico.
Vender 1 ATM Put.
Lucro limitado.
O lucro máximo para o short straddle é alcançado quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é negociado ao preço de exercício das opções vendidas. A esse preço, ambas as opções expiram sem valor e o comerciante de opções consegue manter todo o crédito inicial como lucro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Líquido Máximo Recebido Líquido Obtido Quando Preço Subjacente = Preço de Exercício de Short Call / Put.
Risco ilimitado.
Grandes perdas para o short straddle podem ser incorridas quando o preço subjacente faz um movimento forte para cima ou para baixo na expiração, fazendo com que a short call ou a short put expirem no fundo do dinheiro.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre quando o Preço do Subjacente & gt; Preço de Exercício da Opção Curto + Prêmio líquido recebido ou Preço do subjacente & lt; Preço de Exercício de Short put & ndash; Prêmio recebido.
Pontos de equilíbrio.
Existem dois pontos de equilíbrio para a posição de curto alcance. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas:
Ponto de Equilíbrio Superior = Preço de Exercício da Oferta Curta + Prêmio Líquido Recebido Ponto de Equivalência Inferior = Preço de Exercício da Oferta Breve & ndash; Prêmio Líquido Recebido.
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